
Windowsゲームで終了ボタンはESCが多いと思うのですがUnityでは用意されていません。
このままだとフルスクリーンになると終了出来ず、強制終了しないといけなくなるので
Escボタンで終了出来るようにこちらでスクリプトを用意します。
Create>C#Script でC#ファイルを作成。

名前は ExampleClass としてください。
C#はファイル名と public class ファイル名 が同じでないと動作しないので気を付けてください。
ファイルが出来たらダブルクリックで MonoDevelopを起動します。

ソースコードはこちらをコピペして使ってください
http://docs.unity3d.com/ScriptReference/Application.Quit.html
「Ctrl+S」でセーブしてMonoDevelopを終了。

C#のファイルをThird Person Controllerへドラッグ&ドロップして登録します。
(シーン内にあればどこでも良いのですが解りやすい所に配置しておくと良いです)

ビルドします。
1.File>Build Settings..
2.Add Open Scenes で main を登録します。
3.Build And Run で ビルドと起動

ビルドが終了すると
test.exe(実行ファイル)、test_Data(フォルダ) の2つが作成されます。
続いて起動。
Windowedにチェックして Play! を押すと
フルスクリーンでなくウインドウで立ち上がります。

操作はUnity上と同じです。
↑↓←→(前後左右)スペース(ジャンプ)

これでフルスクリーンになってもESCボタンで終了出来ます。